Pivot Point Moving Average Ninjatrader

Média móvel de preço típico A média móvel de preço típico combina o conceito de ponto dinâmico e a média móvel simples. O cálculo do Pivot Point (veja: Pivot Points) é mostrado abaixo: O número do Pivot Point calculado é então incutido na equação Regular Simple Moving Average (veja: Simple Moving Average) em vez da entrada do preço de fechamento, o cálculo do Pivot Point é usava. O gráfico abaixo do contrato de mini-Dow Jones Industrial Average Futures mostra a pequena diferença entre uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel de preço típico de 10 dias: O preço típico tenta dar uma representação mais real de onde o preço foi Incorporando o preço alto e baixo no preço de fechamento mais usado. O preço típico é conseqüentemente considerado como uma média movente simples mais pura, no entanto, como pode ser referenciado pelo gráfico acima do mini-Dow futuro, não há muita diferença entre qualquer média móvel. Os sinais potenciais de compra e venda para o indicador de Média Movente de Preços Típicos são discutidos nas páginas de indicadores de Média Móvel Simples (veja: Média Móvel Simples). As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Os pontos de pivô são lucrativos. Nunca fui tão grande em pontos de pivô, no entanto, acho que eles são interessantes e comecei a lidar com eles recentemente. Pontos de pivô são geralmente usados ​​em uma base intra-dia, no entanto, para este sistema, eu usei-los em barras diárias e calculou os valores fora do intervalo de tempo semanal. Como se vê, há algum potencial de lucro decente com um sistema de ponto de pivô simples. Eu inventei um sistema básico de reversão média e apliquei-o aos ETFs Setoriais. Aqui estão as regras: Close é maior que 200 dias de média móvel simples Feche cruza abaixo de S2. Fechar cruza abaixo de S3, insira uma segunda posição longa. Sair da negociação quando o fechamento cruza acima do PP (ponto médio) Close é inferior a 200 dias simples de média móvel Fechar cruza acima S2 Fechar cruza acima de S3, insira uma segunda posição curta. Sair da negociação quando o fechamento cruza abaixo do PP (ponto médio) Heres uma captura de tela: Como você pode ver, este sistema compra mergulhos e vende comícios. A média móvel de 200 dias é um filtro básico para tela para comércios que estão na mesma direção que a tendência. Não é o filtro mais sofisticado, mas funciona muito bem. E os resultados por favor. Eu back-testou este sistema de 2008-hoje (16 de agosto de 2013). É rentável, embora não esmagadoramente, jaw-dropping rentável. Um fator muito positivo é que ele tem baixas baixas. Com uma cesta de 12 etfs, negocia tudo através da volatilidade de 08 e 11 e os mercados de tendências de 09 e 13 e teve um abaixamento máximo de -5.68. Isso é muito bom. O lucro acumulado é de 39, mas quando você considera que o lucro com uma pequena retirada, torna este sistema parecer mais atraente. (Note, eu não tirei comissões ou derrapagem. Estes afetarão os resultados alguns, mas não muito como isso é negociado em um período de tempo diário.) Alguém poderia aplicar 2x1 alavancagem e obter um retorno de quase 80 com um -11- 12, o que é muito mais impressionante. Uma outra qualidade agradável é a porcentagem de vencimento rather elevada de 78.87..que é aproximadamente normal para um sistema reversível rentável da reversão. Isso pode ser bom para os comerciantes que têm que ganhar mais vezes do que perdem, o que não é necessário para um sistema rentável, mas pode ser mais em consonância com uma composição psicológica dos comerciantes. Aqui estão os relatórios para o portfólio como um todo eo etfs individual. Eles eram todos rentáveis, alguns muito mais do que outros. Aqui estão as estatísticas para o portfólio como um todo com algumas anotações apontando algumas das métricas mais relevantes. Então eu vou trocar este sistema Provavelmente não, pelo menos não agora. Eu realmente tenho melhor desempenho significando sistemas de reversão que atualmente estou negociando (e por melhor desempenho, eu não apenas significa mais rentável - que é parte dela, mas os outros sistemas também têm uma história melhor e eles comércio de uma forma que eu sou 100 Confortável com e que eu compreendo completamente). Vou no entanto, ainda brincar com essa idéia e ver se eu posso tweak um pouco mais ao meu gosto. Outra coisa que vale a pena explorar é trabalhar um sistema semelhante em um período de tempo intra-dia. Isso vai demorar um pouco mais de trabalho e eu felizmente postar uma atualização mais tarde para que você saiba de qualquer progresso. Para aqueles de vocês que usam o comerciante ninja, abaixo está o script ninja (NT7) para o sistema. Espero que todos estejam curtindo aquele último pedaço de verão. Excluir esta linha quando você colar na região do NT Usando declarações usando System using SystemponentModel usando System. Diagnostics usando System. Drawing usando System. Drawing. Drawing2D usando System. Xml. Serialization usando NinjaTrader. Cbi usando NinjaTrader. Data usando NinjaTrader. Indicator usando NinjaTrader. Gui. Chart usando NinjaTrader. Strategy endregion // Este namespace detém todas as estratégias e é necessário. Não o mude. Namespace NinjaTrader. Strategy /// ltsummarygt /// Digite a descrição da sua estratégia aqui /// lt / summarygt Descrição (Digite a descrição da sua estratégia aqui) public class DailyPivotTrader. Variáveis ​​de variáveis ​​// Variáveis ​​geradas pelo assistente private int ma 200 // Configuração padrão para Ma // Variáveis ​​definidas pelo usuário (adicione quaisquer variáveis ​​definidas pelo usuário abaixo) endregion /// ltsummarygt /// Este método é usado para configurar a estratégia e é chamado Uma vez antes de qualquer método de estratégia é chamado. /// lt / summarygt protected override void Inicializar () /// ltsummarygt /// Chamado em cada evento de atualização da barra (ticking entrante) /// lt / summarygt protected override void OnBarUpdate () // Conjunto de condições 1 if (CrossBelow Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S2, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) // Conjunto de condições 2 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S3, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) // Conjunto de condições 3 if (CrossAbove (Close, Pivots PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R2, 1) ampamp Close0 lt SMA (Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) // Conjunto de condições 4 if (CrossAbove (Close, Pivot (PivotRange. Semanalmente, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R3, 1) ampamp Close0 lt SMA (Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) // Conjunto de condições 5 if (CrossAbove (Close, Pivot (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).PP, 1)) ExitLong (,) // Conjunto de condições 6 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20 ).PP, 1)) ExitShort (,) Obrigado por suas postagens, tropeçou em seu blog e tem desfrutado suas postagens. Estou interessado em fazer a minha negociação em uma direção semelhante. Particularmente, gostaria de desenvolver ou mexer com as estratégias de negociação automatizada. Eu só recentemente tenho uma conta Ameritrade TD e estou tentando descobrir a melhor maneira de configurar negócios automatizados com base em estratégias de comércio como este. Anos de experiência de negociação, grau de ciência da computação que isn39t sendo usado e novo para negociação automatizada. Se você tem alguma recomendação, todas as orelhas. Sua melhor aposta para a criação de negociação automatizada é usar a plataforma de comerciante ninja para ligar para TD Ameritrade e ter comerciante ninja enviar as ordens com base em seus algoritmos. Ponto de pivô O que é um ponto de pivô Um ponto de pivô é um indicador de análise técnica usado para determinar A tendência geral do mercado em diferentes prazos. O ponto pivô em si é simplesmente a média dos preços de alta, baixa e de fechamento do dia de negociação anterior. No dia seguinte, a negociação acima do ponto de pivô é pensado para indicar o sentimento de alta em curso, enquanto a negociação abaixo do ponto de pivô indica sentimento de baixa. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Pivot Point A análise de pontos de pivô é frequentemente utilizada em conjunto com o cálculo de níveis de suporte e resistência, semelhante a uma análise de linha de tendência. Em uma análise de ponto de pivô, os primeiros níveis de suporte e resistência são calculados usando a largura da faixa de negociação entre o ponto de pivô e os preços altos ou baixos do dia anterior. Os segundos níveis de suporte e resistência são calculados usando a largura total entre os preços altos e baixos do dia anterior. Pontos de pivô são comumente usados ​​indicadores intra-dia para negociação de futuros, commodities, commodities e ações. Ao contrário de médias móveis ou osciladores, eles são estáticos e permanecem nos mesmos preços ao longo do dia. Os dados da faixa de negociação de dias anteriores são executados através de uma fórmula para gerar cinco níveis de ponto de pivô. Estes são compostos de um ponto de pivô e duas resistências de ponto de pivô mais elevadas conhecidas como R1 e R2 e dois suportes de ponto de pivô inferiores conhecidos como S1 e S2. Cada nível é considerado um ponto de pivô. Alguns comerciantes adicionar pontos pivots adicionais para expandir a gama para incluir até quatro pontos de apoio e resistência de pivô adicionais. Pontos de pivô são freqüentemente incorporados em programas de negociação de algoritmos e alta freqüência. Os comerciantes costumam colocar ordens de parada em ou perto de pontos de pivô. A maioria das plataformas de negociação fornecem estes são indicadores ou estudos que podem ser colocados em um gráfico. Usando um ponto de pivô Um ponto de pivô é um nível de preço reacionário. Um ponto de pivô é considerado um nível de suporte de preço se o instrumento financeiro subjacente estiver negociando mais alto do que o ponto de pivô. Um ponto de pivot a um preço mais elevado do que o instrumento financeiro subjacente é considerado um nível de resistência de preço. Os preços tendem a pausar ou desviar quando um ponto de pivô é testado inicialmente. Isso pode ser explicado pela natureza amplamente seguida de pontos de pivô de comerciantes de varejo, comerciantes de chão para profissionais e instituições. Quando um preço de ponto de pivô quebra, pode formar um movimento de tendência de preço para o próximo ponto de pivô e assim por diante. Combinar pontos de pivô com outros indicadores de tendência é uma prática comum com os comerciantes. Um ponto de pivô que também se sobrepõe ou converge com uma média móvel de 50 períodos ou 200 períodos torna-se um suporte de preço mais forte ou nível de resistência. Pontos de Pivô Pontos de Pivot Introdução Pivôs Pontos são níveis significativos que os cartistas podem usar para determinar movimento direcional, suporte e resistência. Pivot Points usam o período anterior de alta, baixa e perto de formular suporte e resistência futura. Nesse sentido, os Pontos-Pivô são indicadores preditivos ou proeminentes. Há pelo menos cinco versões diferentes dos pontos dinâmicos. Este artigo se concentrará em Pontos Pivot Padrão, Pontos Dinâmicos de Pivô e Pontos Dinâmicos de Fibonacci. Pivot Points foram originalmente usados ​​por comerciantes de chão para definir níveis-chave. Floor comerciantes são os comerciantes dia original. Eles lidam em um ambiente muito rápido em movimento com um foco de curto prazo. No início do dia de negociação, os comerciantes de piso olhariam para o dia anterior, alta, baixa e próxima para calcular um Ponto de Pivô para o dia de negociação atual. Com este Pivot Point como base, mais cálculos foram usados ​​para definir suporte 1, suporte 2, resistência 1 e resistência 2. Estes níveis seriam então usados ​​para ajudar a sua negociação ao longo do dia. Time Frames Pivot Pontos para gráficos de 1, 5, 10 e 15 minutos usam o dia anterior de alta, baixa e fechada. Em outras palavras, Pivot Points para today039s intraday charts seriam baseados apenas ontem039s alta, baixa e fechar. Uma vez definidos os Pontos de Pivô, eles não mudam e permanecem em jogo ao longo do dia. Pontos de Pivô para gráficos de 30 e 60 minutos usam a semana anterior de alta, baixa e fechada. Estes cálculos são baseados em semanas de calendário. Uma vez que a semana começa, os pontos de pivô para gráficos de 30 e 60 minutos permanecem fixos para a semana inteira. Eles não mudam até a semana termina e novos pivots podem ser calculados. Os pontos dinâmicos para gráficos diários usam os dados do mês anterior. Pivot Points para 01 de junho seria baseado no alto, baixo e fechar para maio. Eles permanecem fixos todo o mês de junho. Novos Pivot Points serão calculados no primeiro dia de negociação de julho. Estes seriam baseados no alto, baixo e próximo para junho. Os pontos pivôs para gráficos semanais e mensais utilizam os dados do ano anterior. Pontos de Pivot Padrão Pontos de Pivot Padrão começam com um ponto de pivô base. Esta é uma média simples de alta, baixa e fechar. O ponto de pivô central é mostrado como uma linha contínua entre os pivôs de suporte e de resistência. Tenha em mente que o alto, baixo e próximo são todos do período anterior. O gráfico abaixo mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQ) com pontos de Pivô Padrão em um gráfico de 15 minutos. No início da negociação em 9 de junho, o Pivot Point está no meio, os níveis de resistência estão acima e os níveis de suporte estão abaixo. Estes níveis permanecem constantes ao longo do dia. Fibonacci Pontos de Pivô Pontos de Fibonacci Pivot começam exatamente o mesmo que Pontos de Pivô Padrão. A partir do ponto de pivô base, múltiplos Fibonacci do diferencial alto-baixo são adicionados para formar níveis de resistência e subtraídos para formar níveis de suporte. O gráfico abaixo mostra o SPDR (DIA) da Dow Industrial com pontos de pivô Fibonacci em um gráfico de 15 minutos. R1 e S1 são baseados em 38.2. R2 e S2 são baseados em 61,8. R3 e S3 baseiam-se em 100. Pontos de pivô Demark Os pontos de pivô Demark começam com uma base diferente e usam fórmulas diferentes para suporte e resistência. Esses Pontos de Pivô estão condicionados à relação entre o próximo e o aberto. O gráfico abaixo mostra o ETF Russell 2000 (IWM) com Pontos de Pivô de Demark em um gráfico de 15 minutos. Observe que há apenas uma resistência (R1) e um suporte (S1). Os Pontos Dinâmicos de Demark não têm múltiplos níveis de suporte ou resistência. Definir o Tom O Ponto de Pivot define o tom geral para a acção do preço. Esta é a linha do meio do grupo que está marcado (P). Um movimento acima do Ponto de Pivô é positivo e mostra força. Tenha em mente que este Pivot Point é baseado nos dados do período anterior. É apresentado no período atual como o primeiro nível importante. Um movimento acima do Ponto Pivô sugere força com um alvo para a primeira resistência. Uma ruptura acima da primeira resistência mostra ainda mais força com um alvo para o segundo nível de resistência. O inverso é verdadeiro na desvantagem. Um movimento abaixo do Pivot Point sugere fraqueza com um alvo para o primeiro nível de suporte. Uma quebra abaixo do primeiro nível de suporte mostra ainda mais fraqueza com um alvo para o segundo nível de suporte. Suporte e Resistência Os níveis de suporte e resistência baseados em Pontos de Pivô podem ser usados ​​apenas como suporte tradicional e níveis de resistência. A chave é observar a ação de preços de perto quando esses níveis entram em jogo. Se os preços caírem para suportar e, em seguida, firme, os comerciantes podem procurar um teste bem-sucedido e saltar fora de apoio. Muitas vezes ajuda a procurar um padrão de gráfico de alta ou sinal indicador para confirmar uma recuperação do apoio. Da mesma forma, os preços devem avançar para a resistência e stall, os comerciantes podem olhar para uma falha na resistência e declínio. Mais uma vez, os cartistas devem procurar um padrão de gráfico de baixa ou sinal indicador para confirmar uma desaceleração da resistência. Os segundos níveis de suporte e resistência também podem ser usados ​​para identificar situações potencialmente sobre-compradas e sobre-vendidas. Um movimento acima do segundo nível de resistência mostraria força, mas também indicaria uma situação de sobrecompra que poderia dar lugar a um pullback. Da mesma forma, um movimento abaixo do segundo apoio mostraria fraqueza, mas também sugeriria uma condição de sobrecarga de curto prazo que poderia dar lugar a um salto. Conclusões Os Pivot Points oferecem aos cartistas uma metodologia para determinar a direção dos preços e, em seguida, definir níveis de suporte e resistência. Geralmente começa com uma cruz do Pivot Point. Às vezes, o mercado começa acima ou abaixo do Pivô Ponto. Suporte e resistência entram em jogo após o crossover. Embora originalmente projetado para comerciantes chão, os conceitos por trás Pivô Pontos podem ser aplicados em vários prazos. Como com todos os indicadores, é importante confirmar sinais de Ponto de Pivô com outros aspectos da análise técnica. Um padrão de reversão do castiçal pode confirmar uma reversão na segunda resistência. Sobrevivência O RSI poderia confirmar as condições de sobrevenda no segundo suporte. Um aumento no MACD poderia ser usado para confirmar um teste de suporte bem sucedido. Em uma nota final, às vezes o segundo ou terceiro níveis de suporte / resistência não são vistos no gráfico. Isso é simplesmente porque seus níveis excedem a escala de preços à direita. Em outras palavras, eles estão fora do gráfico. Os pivôs e os pontos pivôs SharpCharts podem ser encontrados como uma sobreposição no Workbench SharpCharts. Pontos de Pivô Padrão são a configuração padrão ea caixa de parâmetros está vazia. Os Chartists podem aplicar pontos de pivô de Fibonacci colocando um F na caixa de parâmetros e Pontos de Pivô de Demark colocando um D na caixa. É ainda possível exibir todos os três ao mesmo tempo. Clique aqui para um gráfico ao vivo com os três pontos pivôs. Você pode então remover aqueles que você não quer. Estudo adicional Este livro tem um capítulo completo dedicado à negociação com Pontos Pivô Padrão. A pessoa mostra chartists como incorporar pontos de suporte e resistência Pivot Point com outros aspectos da análise técnica para gerar sinais de compra e venda. Um guia completo para táticas de negociação técnica John PersonHow para usar pontos de pivô para o dia Trading Pontos de pivô estão se tornando mais populares com os comerciantes que trabalham para encontrar apoio e níveis de resistência com base na ação do preço day8217s anterior. Existem várias maneiras de calcular os pontos de pivô, incluindo a média da abertura, alta, baixa e fechamento do preço do dia anterior. Aqui nós conversamos com um comerciante sobre como ele combina pontos de pivô com médias móveis específicas para encontrar oportunidades de negociação a cada dia nos mercados. Tim Bourquin: Mark, Qual é a sua abordagem global para os mercados. Você se considera um técnico Um comerciante fundamental Como você se classifica Mark Moskowitz: Eu sou um comerciante intraday, principalmente ações, longo e curto lados, e I8217m quase 100 técnicos em minha natureza de negociação. Eu uso apenas uma estratégia que está olhando pontos pivô básicos. Pivot pontos são calculados de diferentes maneiras, mas eles são basicamente lugares onde o preço é susceptível de mudar de direção. Esses pontos de pivô são determinados pelo dia anterior, aberto, alto, baixo e fechado. Dois deles são pontos longos (lugares onde um comércio longo pode ser apropriado) e dois deles são pontos curtos (onde um comércio curto pode se apresentar). E quando eu receber sinais com base nisso, vou fazer negócios no lado longo ou curto como os pontos de pivô são abordados. Se o preço de mercado do dia seguinte cair abaixo do ponto de pivô, ele pode ser usado como um novo nível de resistência. Por outro lado, se o preço de mercado sobe acima do ponto de pivô, ele pode atuar como o novo nível de suporte. A partir daí, usarei linhas de média móvel 8211 geralmente 20, 50 e 200 dias de média móvel 8211 para procurar níveis confirmando de suporte e resistência. Tim Bourquin: Que tipos de cronogramas de gráfico você monitorar para ver as médias móveis e pivô pontos Mark Moskowitz: Os gráficos que eu uso são tipicamente de curto prazo na natureza. Eu uso um gráfico de três minutos, um gráfico de cinco minutos, um gráfico de 15 minutos, e então eu olho para um gráfico diário com as mesmas médias móveis. I8217m simplesmente procurando algum nível de suporte e resistência e espero obter alguma confirmação dos sinais de ponto de pivô também. Eu gosto de me referir aos pontos de pivô como meus 8220generals no campo.8221 Então, uma vez que eu recebo um sinal do ponto de pivô, ele geralmente vai me dar uma chance de entrar em uma posição com algum tipo de tamanho. Se eu conseguir um ponto de pivô onde obter a confirmação de uma menor média móvel subindo por uma média móvel mais alta na mesma área, é uma excelente oportunidade de negociação. Eu normalmente encontro aqueles nos gráficos de três e cinco minutos. Além disso, se o preço atinge um ponto de pivô e não vejo nenhuma resistência aérea de qualquer uma das médias móveis, será bastante rápido. I8217m também um crente muito grande na escala em suas posições, de modo que maneira quando você está errado você tem muito poucas ações e quando você está certo que você tem o seu número máximo de ações e acredito que o que ajuda na obtenção de resultados comerciais consistentes. Eu coloquei os índices em meu favor e isso é o que realmente tem sido a chave para me tornar um comerciante rentável. Então, se eu conseguir um sinal de ponto de pivô, mas minhas linhas de média móvel parecem um pouco tênue neste momento, eu posso entrar com uma posição de 15 ou 20 e, em seguida, logo que eu obtenho essas médias móveis se movendo para trás na direção que eu preciso Eles ir, então I8217ll tipicamente escala até em um 75, 80 ou 100 daquela posição que eu gostaria de entrar. Tim Bourquin: E então, o que parece 70, 80 ou 100 em termos de apenas o tamanho puro da ação Mark Moskowitz: Bem, isso depende do capital em risco, e eu faço todos esses cálculos antes que o mercado se abra no que eu chamo meu 8220pre - game estratégia session.8221 Eu troco nomes beta muito alta porque eu gosto de muito movimento e ação de preço. Últimamente, negociei um monte de ETFs alavancados, como SKF, FAZ e SSO, bem como ações como a Apple e Goldman-Sachs e Google, então eu não preciso trocar um monte de ações para conseguir um bom movimento. Em um estoque como a Apple, I8217d dizer um tamanho total da ação geralmente é de 1500 a 2000 partes, então dependendo de quanto espaço há entre os pontos de pivô eu ajustar a minha perda de parada e metas de lucro em conformidade. Tim Bourquin: Você está digitalizando todo o mercado para um ponto de pivô de oportunidades ou você gosta de se concentrar nesses punhado de ações e os ETFs alavancados que você segue Mark Moskowitz: Para mim, it8217s principalmente olhando para um punhado de nomes que eu possa estudar Em uma base diária e ter uma idéia de seu movimento durante o dia. Vou procurar alguns outros nomes nas notícias, especialmente durante a temporada de ganhos, mas eu sou um grande crente em conhecer os seus nomes muito bem e conhecê-los melhor do que ninguém. Eu sinto que me dá um pouco de uma vantagem extra porque às vezes eu só sei quando algo doesn8217t olhar direito. Por exemplo, você pode ver uma oferta sobre os livros lá fora que apenas doesn8217t parecem legítimas. Depois de um tempo, você já viu lá um milhão de vezes e se você for ir de um lado para outro para centenas de estoques diferentes a cada dia você não vai realmente conseguir isso 8220feel.8221 Então eu tenho um núcleo de 15 nomes que eu olho e Calcular meus pontos de pivô em cada dia. Depois que eu fizer isso e se eu ainda tiver algum tempo livre, eu olho para ver o que mais está nas notícias e talvez ver se há outras oportunidades aqui e ali. Eu também faço pivô ponto cálculos sobre o SampP 500 futuros, para que eu possa ter uma idéia de onde o mercado geral está indo. Tim Bourquin: Quantas negociações por dia normalmente você está colocando e quantos você tem em uma vez Mark Moskowitz: Vou trocar geralmente 60 a 80 vezes por dia, então I8217m um comerciante volume bastante alto em comparação com muitos comerciantes dia. Mas isso também inclui escalonamento para posições. Então, se eu comprar 300 ações da Apple e, eventualmente, chegar até 1500 partes da Apple, que poderia ser quatro comércios. Eu também escala fora de posições para que possa ser outros quatro comércios também. Eu provavelmente troco entre 50.000 e 100.000 partes por dia. Eu realmente não tenho muito mais do que um par de posições em um momento. E tão rápido como meus nomes se movem, eu não gosto ou preciso ter muitos em um momento. Além disso, as ações e ETFs que troco tendem a estar muito correlacionadas entre si, por isso, se os mercados gerais se movimentarem em uma direção, as probabilidades provavelmente aumentarão meus níveis de estresse e arriscarão desnecessariamente adicionando demasiadas posições em um Tempo. Tim Bourquin: Seu sistema de negociação parece relativamente simples. Como você começou a aprender o que funcionou para você pessoalmente Mark Moskowitz: Eu acho que a negociação é tudo sobre a compreensão de si mesmo, a compreensão de sua própria mentalidade e aprender o que funciona bem para você e, em seguida, tentar encontrar o sistema que melhor se encaixa. Quero dizer, a minha capacidade de atenção é provavelmente mais curto do que a pessoa média, então para mim ser um comerciante de dia que apenas se encaixa. Eu gosto de estar e saber imediatamente se estou errado. Eu também gosto de saber se I8217m direito muito rapidamente e I8217m feliz em tirar lucros quando se apresentam. Claro, sinto falta de alguns movimentos maiores, mas isso é apenas a minha personalidade, esse é o meu estilo. Falei com alguns caras e sentei-me ao lado de outros comerciantes que assistiram a 20 indicadores diferentes como MACD e estocástica e muitos outros, e acho que todos são bons para todos individualmente. Para mim, pessoalmente, eu tenho meus pontos de pivô, eu faço-os todas as manhãs, e uma vez que eu fazê-los eu don8217t necessidade de pensar sobre eles novamente para o resto do dia. Eles ou obter confirmado por minhas médias móveis ou eles don8217t 8211 nada é forçado. Eu também faço um monte de leitura de fita que é algo que talvez possa obter um pouco mais técnico em termos de procura de suporte e resistência que não necessariamente aparecendo no gráfico. Se eu continuar vendo um nível que uma ação continua recebendo e não conseguir passar por isso, e finalmente conseguir passar por isso, I8217ll sentir muito confortável que o estoque vai continuar a mover-se mais alto. Como você pode dizer, suporte simples e resistência são críticos para mim. Tim Bourquin: Vamos falar sobre isso onde você faz parar. Como você encontra uma área na carta que você está confortável colocando uma ordem onde se você estiver errado, você será rapidamente Mark Moskowitz: Bem, novamente, escalar-in com um menor número de ações ajuda muito para me sentir confortável dentro um comércio. Então, se eu entrar em um comércio com algumas centenas de ações e vai contra mim, o que estou realmente perdendo Se eu perder um centavo ou 20 centavos que realmente não é um monte de dinheiro 8211 talvez 40, 50, 60. Então that8217s realmente O objetivo para mim de entrar com uma quantidade menor de tamanho. O que eu procuro é uma linha de média móvel crítica no gráfico. Por exemplo, se uma posição estiver perto de sua média móvel de 200 dias, posso acrescentar a esse comércio apenas porque estou sentado bem em algum apoio pesado. Então, se fosse quebrar essa linha de 200 dias MA, eu sei que é hora de sair muito rapidamente. E, em seguida, se ele salta para 200 por dia, eu sei que eu provavelmente tenho um nível muito bom, onde eu posso continuar comprando polegadas Meu stop-loss será geralmente abaixo de um suporte principal média móvel 8211 talvez 15 ou 20 centavos 8211, mas um Muito disso depende do que eu estou tentando ganhar também. Se o ponto de pivô está me dizendo que eu deveria ser capaz de fazer um dólar ou dólar cinquenta, I8217m vai dar-lhe algum espaço no lado negativo. I8217ll dar-lhe 40 ou 50 centavos na desvantagem. Enquanto eu mantiver meu lucro em relação a perdas a um nível alto, três, quatro, cinco a um, geralmente estou muito feliz com isso. Tim Bourquin: Como você define seus objetivos de lucro Mark Moskowitz: Quando eu calculo meu pivô pontos, I8217m sempre à procura de um 2: 1 risco-recompensa. Então let8217s dizer que você faz um ponto de pivô na Apple eo pivô de compra é um 120 e dá-lhe uma stop-loss de 119,50, então você 8217re arriscar 50 centavos. I8217m procurando médias móveis ou algum outro suporte e resistência para mostrar-me que meu upside é pelo menos a 121. Assim os mais melhores pontos do pivô lhe dão uma relação de 2: 1. Agora, é até o comerciante e é até a experiência de execução do trader8217s descobrir uma maneira de chegar a esse 2: 1 até uma proporção ainda maior. Tim Bourquin: E se você encontrar esse objetivo de lucro, você está fora muito rapidamente ou você tiraria um pouco disso e, da mesma forma que você faria em facilitar, você iria escalar para fora também Mark Moskowitz: Escala de um Posição é onde a arte vem para ser um bom comerciante. Como você sabe, há uma ciência para ele e há uma arte para ele. E a arte dele, eu acredito, é escalar-dentro e fora dos comércios. O que eu faço é tirar 25 no primeiro 50 do movimento. Então, se eu quiser fazer um dólar no total no comércio, nos primeiros 50 centavos, eu vou tirar 25 da minha posição. Quando ele atinge o que eu considero ser o meu primeiro alvo que seria o nível total ou dólar total neste caso, em seguida, I8217ll tomar outro 25 off. Eu iria sair de uma posição completa com o restante de ações, uma vez que cheguei a um nível 3: 1 com base na minha perda stop. Tim Bourquin: Você pode me dizer qual é o seu comércio 8220perfect8221 Mark Moskowitz: Meu comércio perfeito seria um ponto de pivô me dando um sinal e, em seguida, muito bonito ao mesmo tempo, obtendo as médias móveis para emparelhar com isso. Então, geralmente o que eu gosto de ver é uma média móvel de 20 períodos chegando através da média móvel de 50 dias ao mesmo tempo, e eu gosto de ver esses níveis com um monte de apoio logo abaixo desse nível. Se isso acontece bem em um ponto de pivô longo, esse é um grande negócio. Tim Bourquin: Como sobre os objetivos que você definir para si mesmo. É um objetivo monetário fixo de fazer uma certa quantia de dólar cada dia ou semana Mark Moskowitz: Não. I8217m realmente não pensar em termos de dólares. Eu acho que em termos de porcentagens normalmente. Assim, enquanto eu penso em termos de centavos ou dólares em minhas stop-loss, em última análise, eles podem ser mais do que 1 do meu capital em qualquer comércio. E I8217m geralmente vai tentar fazer em qualquer lugar de 2 a 3 da minha capital todos os dias. Assim, apenas para manter os números redondos, se eu tiver uma conta com um 100.000 nela, I8217m que vai perder não mais de 1000 por o dia e I8217m que vai tentar fazer em algum lugar entre 2000 a 3000 diários. Para mim, se você está disposto a perder 1 por dia e você é capaz de atingir a parte superior de 2 a 3 por dia, esses rácios são grandes. Você não precisa estar certo com esses tipos de relações, você só precisa ter bons negócios que você gerencia bem e sair rapidamente quando você está errado. Tim Bourquin é co-fundador da TraderInterviews. Um site onde ele discute estratégias de negociação e métodos com todos os tipos de comerciantes ativos bem sucedidos.